Ventana Definir cópula

Definición de una cópula

Una vez seleccionadas las entradas, o al editar una cópula existente, aparecerá la ventana Definir cópula (Figura 1, abajo). La ventana Definir cópula permite configurar cópulas entre dos o más distribuciones de entrada. La ventana suele tener dos vistas (sólo unas pocas cópulas utilizan una matriz de correlación, por lo que esta vista sólo se seleccionará cuando se seleccionen tipos de cópula específicos):

  • Gráficos - La matriz de entradas seleccionadas que muestra gráficos de dispersión de valores típicos muestreados para las entradas correlacionadas. Para más información, consulte la sección 'Trabajar con cópulas'.
  • Editor de instancias - Una tabla que muestra las instancias de la correlación y las entradas que actualmente utilizan esa configuración. Ver Editor de instancias.

Figura 1 - Ventana Definir cópula

Ventana Definir cópula

La ventana Definir cópula consta de las siguientes secciones principales:

  1. Panel de configuración
  2. Gráficos (alternativamente, esto mostrará el Editor de Instancias y para algunas cópulas, la Matriz de correlación)
  3. Botones de comando de la cópula

Panel de configuración de cópulas

El panel superior de la ventana 'Definir cópula' incluye opciones para configurar la apariencia de los datos de la cópula que se insertarán en la hoja de trabajo. Las opciones incluyen:

  • Nombre - El nombre de la cópula. Los nombres se utilizan para organizar las cópulas y sus entradas en la ventana Modelo bajo la pestaña Correlaciones, así como en las funciones de @RISK para cópulas.
  • Ubicación - Dónde se insertan los datos de la cópula en la hoja de cálculo de Excel (véase más abajo).
  • Tipo de cópula - El tipo de cópula, que controla la forma del patrón de valores de la muestra. Ver Tipos de cópula.>.
  • Parámetro de cópula - Muchas cópulas requieren un parámetro; este campo cambiará según el tipo de cópula elegido. Consulte Tipos de cópula para obtener más información sobre cómo los parámetros afectan a cada tipo de cópula.

Figura 2 - Datos de la cópula

A diferencia de las matrices de correlación, al insertar los datos de la cópula (Figura 4, derecha) en una hoja de cálculo de Excel, no hay opciones para dar formato a los datos; esto se debe a que los datos de la cópula que se escriben en la hoja de cálculo sólo incluyen las configuraciones para la cópula y no incluyen ninguna referencia a las entradas incluidas.

Trabajo con cópulas

Trabajar con configuraciones de cópulas es casi idéntico a trabajar con correlaciones; con una excepción, todos los comandos de las cópulas son los mismos que los de las correlaciones, y las funciones realizan las mismas operaciones. Las principales diferencias entre las cópulas y las correlaciones son:

  1. Las correlaciones utilizan una matriz de correlación de valores de coeficientes para modelar la relación entre las entradas correlacionadas; las cópulas no utilizan coeficientes, excepto para los tipos de cópula gaussiana y t.
  2. Las correlaciones no tienen parámetros, las cópulas sí, excepto para el tipo gaussiano.
  3. Las correlaciones pueden utilizar ponderaciones de ajuste, las cópulas no.

Para más información sobre la modificación de cópulas (añadir, editar, sustituir o eliminar entradas), véase Editar correlaciones.

Para más información sobre los gráficos en la ventana 'Definir cópula', véase Gráficos de correlación.

Para más información sobre el uso de instancias con cópulas, véase el Editor de instancias.