Ajustar cópula

Al igual que las distribuciones de entrada, una cópula puede ajustarse a un conjunto de datos existente (una correlación no requiere ajuste, ya que siempre utiliza el tipo gaussiano elíptico). La configuración de la cópula ajustada puede utilizarse entonces con otras entradas.

El proceso de ajuste debe incluir al menos dos columnas de datos (dos conjuntos de datos a correlacionar); cuando el proceso de ajuste se ejecuta, @RISK probará cada uno de los tipos de cópula seleccionados con los datos para determinar qué cópula reproduciría los valores de muestra más similares a los datos existentes. Una vez completado el proceso de ajuste, @RISK mostrará los resultados en la ventana Resultados del ajuste de la cópula.

Para ajustar una cópula a un conjunto de datos existente, seleccione al menos dos columnas de valores, haga clic en la mitad inferior del botón Correlaciones y seleccione Ajustar cópula.

Figura 1 - Ventana de ajuste de cópulas a los datos

Ajustar cópulas a los datos

La ventana 'Ajustar cópulas a datos' consta de las siguientes secciones principales:

Conjunto de datos - Detalles de los datos que se incluirán en el ajuste. Véase más abajo para más información.
Ajuste - Configuraciones para el método de ajuste y los tipos de cópula a probar.
Botones de comando

Conjunto de datos

El panel 'Conjunto de datos' incluye los detalles del conjunto de datos que se utilizará en el proceso de ajuste.

Rango - El rango de celdas que contiene los valores a utilizar en el proceso de ajuste.
Nombres de variables en la primera fila - Marque esta casilla si el rango de celdas seleccionado incluye encabezados o etiquetas de columnas.
Datos ya desmarginalizados - Marque esta casilla si los datos seleccionados ya han sido desmarginalizados. Si se deja sin marcar, @RISK desmarginalizará el conjunto de datos antes de ejecutar el ajuste.

Ajuste

El proceso de ajuste utiliza el conjunto de datos seleccionado y prueba todos los tipos de cópula que se han seleccionado para el ajuste con los datos. También se puede seleccionar el método para determinar lo bien que se ajusta una cópula a los datos.

Al utilizar cualquiera de los métodos de ajuste, seleccione los tipos de cópula que se van a probar marcando la casilla situada junto al nombre de la cópula.

Seleccione un método de ajuste en el menú desplegable Método. Las opciones incluyen:

Estimación de máxima verosimilitud (alta precisión) - Con la Estimación de máxima verosimilitud (MLE), los parámetros de cada tipo de cópula ajustada se eligen para maximizar la función de verosimilitud conjunta de observar los datos de la muestra dada. Tenga en cuenta que el método de alta precisión tardará más en completarse, especialmente con conjuntos de datos de muestra más grandes.
Estimación de máxima verosimilitud (aproximada) - Con la estimación de máxima verosimilitud (MLE), los parámetros de cada tipo de cópula ajustada se eligen para maximizar la función de verosimilitud conjunta de la observación de los datos de muestra dados. El método aproximado sacrifica algo de precisión, pero puede utilizarse con un mayor número de puntos de datos de muestra.
Inversión Tau de Kendall - se calcula el estadístico Tau de Kendall de cada par de variables (que mide la frecuencia con la que las variables se mueven en la misma dirección, es decir, hacia arriba o hacia abajo), y los parámetros de cada tipo de cópula ajustada se ajustan para obtener el mismo estadístico teórico. El método de inversión de Kendall Tau puede utilizarse con conjuntos de datos de muestras muy grandes y es mucho más rápido que el MLE; sin embargo, su convergencia es más lenta y requiere más puntos de datos para lograr la misma precisión que el MLE.

Botones de comando

Los botones de comando de la ventana Ajustar cópulas a datos incluyen:

Ayuda - Abre los recursos de ayuda (en línea o local, según la configuración de @RISK); Use el botón de ayuda para obtener más información.
Configuraciones/acciones - Ventana - acciones y configuraciones específicas. Las opciones de Ajustar cópulas a datos son:
- Cargar ajuste desde archivo - Si se ha ejecutado previamente un ajuste de cópula, o se ha ejecutado en un modelo separado, y los resultados se han exportado como un archivo CFT, los resultados del ajuste pueden cargarse desde esa exportación. Consulte Resultados del ajuste de la cópula para obtener más información.