Funciones estadísticas
Una función estadística devuelve un cálculo estadístico de @RISK directamente a una celda de la hoja de cálculo. Estas funciones estadísticas se dividen en tres categorías generales:
- Propiedades teóricas – estadísticos de distribuciones de probabilidad, calculadas sin referencia a una simulación.
- Resultados de simulación – estadísticos de entradas o salidas simuladas, calculadas durante o después de una simulación.
- Seis sigma – resultados de Seis sigma calculados para salidas simuladas durante o después de una simulación.
Las funciones estadísticas funcionan haciendo referencia a otra celda que contiene el "objetivo" de la operación estadística. Por ejemplo, si la celda A1 contiene una salida, la función
=RiskMean(A1)
devolverá la media simulada de esa salida al final de la simulación. En general, es una buena práctica hacer que todas las funciones estadísticas apunten a las entradas o salidas de un modelo. Sin embargo, los estadísticos de resultados de simulación se pueden calcular para cualquier celda, incluso si no se marcan explícitamente como entrada o salida. Efectivamente, cuando @RISK ve una situación de este tipo, generará una salida implícita para esa celda.
El destino de una función estadística se puede especificar utilizando un nombre de texto en lugar de una referencia de celda. En ese caso, @RISK primero busca una salida con ese nombre. Si no existe, @RISK busca una distribución de probabilidad de entrada con el nombre y, si se encuentra, devuelve el estadístico apropiado para las muestras extraídas para esa entrada. La responsabilidad recae en el modelador para asegurarse de que se asignen nombres únicos a las salidas y entradas a las que se hace referencia en las funciones estadísticas.
Las funciones estadísticas de resultados de simulación y Seis sigma tienen un argumento de número de simulación opcional que controla qué simulación debe usarse para cálculos estadísticos cuando se ejecutan múltiples simulaciones.
Funciones estadísticas teóricas
Las funciones estadísticas teóricas devuelven estadísticos teóricos para distribuciones de probabilidad. Se pueden calcular sin ejecutar una simulación porque se basan en las propiedades conocidas de las funciones de distribución.
Por ejemplo, si la celda A1 contiene la función
=RiskNormal(11,2)
La función
=RiskTheoMean(A1)
Devolverá el valor 11.
Si hay varias funciones de distribución presentes en la celda de destino de una función estadística teórica, @RISK devolverá el estadístico de la última función en la fórmula.
Funciones de estadística de resultados de simulación
Las funciones estadísticas de resultados de simulación devuelven estadísticos basados en los valores de muestra recopilados durante una simulación.
Funciones estadísticas Seis Sigma
Las funciones Seis sigma devuelven estadísticos Seis Sigma para resultados de simulación en la celda objetivo. Todas las funciones estadísticas de esta sección se basan en una función de propiedad RiskSixSigma para proporcionar valores como LIE y LES. Esta función de propiedad debe incluirse en la función de salida (RiskOutput) específica o en la función de estadísticas Seis sigma en sí (o en ambas).
Por ejemplo, suponga que la celda A10 es una celda de salida con la fórmula
=RiskOutput(“Ancho”,,,RiskSixSigma(90,96,93,1.5,6))+A6-A5
Luego, la siguiente función estadística devuelve el estadístico Cpk para los resultados de la simulación de esa salida:
=RiskCpk(A10)
La función Cpk no requiere una función de propiedad RiskSixSigma porque se refiere a una celda de salida que en sí misma contiene una función de propiedad RiskSixSigma. Sin embargo, suponga que la salida en la celda A10 se define simplemente como:
=RiskOutput(“Ancho”)+A6-A5
Entonces, la función estadística RiskCpk requeriría su propia función de propiedad RiskSixSigma:
=RiskCpk(A10,RiskSixSigma(90,96,93,1.5,6))
Es posible incluir la función de propiedad RiskSixSigma tanto en la función RiskOutput como en la función estadística. En este caso, los parámetros de la última anulan los parámetros de la primera.
Si se ingresa una referencia de celda como el primer argumento de una función de estadísticas Six Sigma, la celda de destino no necesita contener una función de RiskOutput. Sin embargo, en este caso, la función de estadísticas requerirá una función de propiedad RiskSixSigma.
Actualizando funciones estadísticas durante una simulación
Las funciones estadísticas de @RISK se pueden actualizar al final de una simulación (el valor predeterminado) o después de cada iteración de una simulación. En la mayoría de los casos, no es necesario actualizar los estadísticos hasta el final de una simulación y, al no calcularlas en cada iteración, el proceso de simulación a menudo se ejecutará considerablemente más rápido.
Sin embargo, si los cálculos en un modelo requieren que se devuelva un nuevo estadístico en cada iteración (por ejemplo, cuando se ingresó un cálculo de convergencia personalizado usando fórmulas de Excel), esta opción se puede cambiar usando la opción Actualizar funciones estadísticas en la pestaña Muestreo del cuadro de diálogo Configuración de simulación.
Funciones de propiedad para estadísticos
Muchas funciones estadísticas permiten la función de propiedad RiskTruncate o RiskTruncateP. Esto hará que el estadístico se calcule dentro de los valores truncados especificados por la función de propiedad. Por ejemplo, para calcular la media del percentil superior 10 de una salida en la celda A1, ingrese la función:
=RiskMean(A1,RiskTruncateP(0.9,1))