Definir cópula

Al igual que una matriz de correlación, una cópula puede utilizarse para correlacionar dos o más distribuciones de entrada; sin embargo, hay diferencias clave entre el uso de una matriz de correlación y el uso de una cópula, y los resultados pueden ser significativamente diferentes. La principal diferencia radica en el patrón de las muestras devueltas por cada distribución en relación con sus entradas correlacionadas. Cuando se utiliza una matriz de correlación, el patrón es siempre un patrón "gaussiano elíptico", mientras que una cópula puede utilizar diferentes formas. La Figura 1, a la derecha, muestra un ejemplo de la diferencia entre ambas.

La adición de una cópula a las distribuciones de entrada añade la función de propiedad RiskCopula a la función de distribución de @RISK. Por ejemplo, la siguiente entrada:

• =RiskNormal(0.055,0.085)
• Se actualiza de la siguiente manera cuando se añade a una cópula llamada "MiCopula":

• =RiskNormal(0.055,0.085,RiskCopula(MiCopula,1))

Especificación de las entradas

Al crear una nueva matriz de correlación, la primera ventana que se abre es la de Especificar entradas para nueva matriz de correlación (Figura 2, derecha). La ventana Especificar entradas para nueva matriz de correlación incluye dos opciones:

• Especificar Entradas - Crea una matriz de correlación para las celdas actualmente seleccionadas, tal y como aparecen en el cuadro de texto. Haga clic en el botón Seleccionar celdas a la derecha del cuadro de texto para cambiar las celdas que se incluirán en la correlación.
• Definir nueva cópula y especificar entradas más tarde - Crear una matriz de correlación vacía con dos elementos. Cada elemento puede ser configurado individualmente, y se pueden añadir elementos adicionales. Vea Editar correlaciones para más información.